Марковские процессы принятия решений
ОглавлениеПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДАВведение Глава 1. Марковские процессы принятия решений с переоценкой 1.2. Итерационный алгоритм нахождения стратегий 1.3. Алгоритм линейного программирования 1.4. Взаимоотношение между двумя алгоритмами 1.5. Структура доходов 1.6. Примеры 1.7. Анализ чувствительности по отношению к коэффициенту переоценки Глава 2. Марковские процессы принятия решений без переоценки I 2.3. Итерационный алгоритм нахождения стратегий 2.4. Алгоритм линейного программирования 2.5. Взаимоотношение между двумя алгоритмами 2.6. Примеры 2.7. Процессы с поглощением Глава 3. Марковские процессы принятия решений без переоценки II 3.2. Итерационный алгоритм нахождения стратегий 3.3. Итерационный алгоритм нахождения 1-оптимальных стратегий 3.4. Алгоритм линейного программирования Глава 4. Динамическое программирование и марковские процессы 4.3. Свойства оптимальной стратегии Глава 5. Полумарковские процессы принятия решений 5.2. Полумарковские процессы 5.3. Полумарковские процессы с доходами 5.4. Полумарковские процессы принятия решений с переоценкой 5.5. Полумарковские процессы принятия решений без переоценки Глава 6. Обобщенные марковские процессы принятия решений 6.3. Теоремы существования 6.4. Специальные случаи Глава 7. Принцип сжатых отображений в марковских процессах принятия решений 7.2. Условия сжатия и монотонности 7.3. Схемы оптимизации 7.4. Вложение моделей 7.5. Примеры Заключение Приложение. Стохастические игры |
