§ 52. Сложение случайных функций
Рассмотрим сумму двух случайных функций, зависящих от одного и того же аргумента
Предположим, что заданы математические ожидания
корреляционные функции
и взаимная корреляционная функция
случайных функций
Найдем математическое ожидание
и корреляционную функцию
суммы
По теореме сложения математических ожиданий можем непосредственно написать:
Вычитая это равенство почленно из (52.1), получим:
По определению корреляционной функции имеем:
или
корреляционные функции. Таким образом, корреляционная функция суммы случайных функций равна сумме корреляционных функций слагаемых плюс сумма всех взаимных корреляционных функций слагаемых.
В частном случае некоррелированных слагаемых все взаимные корреляционные функции равны нулю и формула (52.11) принимает более простой вид:
Таким образом, корреляционная функция суммы некоррелированных случайных функций равна сумме корреляционных функций слагаемых.