Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
Вопросы и задачи1.1. Почему любое сечение 1.2. Существует ли связь между 1.3. Возможно ли в общем случае адекватное описание случайного процесса с помощью конечномерных законов распределения? 1.4. Можно ли определить математическое ожидание случайного процесса, если известна его: а) одномерная функция распределения; б) двумерная функция плотности вероятностей? 1.5. Как связаны между собой дисперсия и ковариационная матрица случайного процесса? 1.6. В чем заключается принципиальное отличие ковариационной функции случайного процесса от его ковариационной матрицы? 1.7. Можно ли ввести корреляционную функцию для скалярного случайного процесса? В случае положительного ответа, сформулируйте ее основные свойства. 1.8. Постройте семейство реализаций (траекторий) скалярного случайного процесса
где и Ответ: 1.9. Докажите, что конечномерные распределения стохастически эквивалентных случайных процессов совпадают. 1.10. Являются ли стохастически эквивалентными скалярные случайные процессы
б) Ответ: а) нет; б) да. 1.11. Пусть
не зависит от сдвига по времени, т.е. для любых
1.12. Для случайного процесса из задачи 1.8 определите математическое ожидание и дисперсию. Ответ: 1.13. Определите математическое ожидание, дисперсию и ковариационную функцию скалярного случайного процесса
где v — известный неслучайный параметр, а Ответ:
1.14. Пусть известны числовые характеристики двумерного случайного вектора
Найдите математическое ожидание, дисперсию и ковариационную функцию скалярного случайного процесса
Ответ:
1.15. Найдите математическое ожидание, ковариационную функцию, дисперсию и одномерный закон распределения скалярного случайного процесса
где Ответ:
1.16. Найдите ковариационную функцию и дисперсию скалярного случайного процесса
если Ответ:
1.17. Найдите взаимную ковариационную функцию скалярных случайных процессов
если v — известный неслучайный параметр, а скалярные случайные величины Ответ: 1.18. Пусть
если Ответ:
|
1 |
Оглавление
|