Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
Глава 3. Марковские процессы принятия решений без переоценки II3.1. ВведениеСледуя Денардо и Фоксу [33], будем различать следующие четыре типа моделей без переоценки. 1. Случай одного эргодического класса (при любой стратегии все состояния принадлежат единственному эргодическому классу). 2. Простой случай с одной цепью (при любой стратегии имеется единственное эргодическое множество и множество невозвратных состояний, быть может, пустое, зависящее от стратегии). 3. Общий случай с одной цепью (при оптимальной стратегии имеется единственное эргодическое множество невозвратных состояний, быть может, пустое). 4. Случай нескольких цепей (несколько эргодических множеств и невозвратных состояний, которые могут меняться в зависимости от стратегии). Случай одного эргодического класса изучался в гл. 2. В этой главе будет обсуждаться модель общего вида без переоценки. Поскольку в силу теоремы 2.1 существует стационарная оптимальная стратегия, максимизирующая средний доход, достаточно ограничиться рассмотрением лишь стационарных стратегий. Для рассматриваемых моделей мы найдем
|
 |
Оглавление
|
-оптимальные стратегии (определение см. ниже), совпадающие со стратегиями, которые максимизируют не только средний доход, но и слагаемое, характеризующее смещение. В разделе 3.2 приводится итерационный алгоритм для нахождения оптимальной стратегии и обсуждаются свойства 
-оптимальных стратегий, а в разделе 3.3 — итерационный алгоритм для нахождения 
-оптимальной стратегии. В разделе 3.4 для общего случая формулируется задача линейного программирования и показывается, что двойственная к ней задача соответствует итерационному алгоритму нахождения стратегий.