Пред.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
Глава 5. Полумарковские процессы принятия решений5.1. ВведениеРассмотрим процессы, для которых длительности пребываний в каждом состоянии являются случайными величинами, а сами решения принимаются в случайные моменты времени, т. е. процессы принятия решений с непрерывным временем. Здесь мы ограничимся полумарковскими процессами принятия решений, частным случаем которых являются марковские модели с непрерывным временем, изучавшиеся Ховардом [63]. Полумарковский процесс или, как его иногда называют, процесс марковского восстановления сочетает в себе свойства марковских процессов и процессов восстановления. Грубо говоря, полумарковский процесс — это такой случайный процесс, который переходит из одного состояния в другое в соответствии с заданными распределениями вероятностей, а время пребывания процесса в каком-либо состоянии является случайной величиной, распределение которой зависит как от этого состояния, так и от состояния, в которое будет осуществлен следующий переход процесса. Процесс восстановления, цепь Маркова с дискретным временем и однородный марковский процесс с непрерывным временем являются частными случаями полумарковского процесса. Так, процесс восстановления — полумарковский процесс с одним состоянием. Марковская цепь с дискретным временем — полумарковский процесс, у которого длительности пребываний в каждом из состояний равны единице, а однородный марковский процесс с непрерывным временем есть полумарковский процесс, у которого время пребывания в каждом состоянии имеет показательное распределение, зависящее лишь от номера этого состояния. Далее в разделе 5.2 изучаются свойства полумарковских процессов, а в разделе 5.3 рассматриваются полумарковские процессы с доходами. Затем вводятся полумарковские процессы принятия решений и показывается, что некоторые задачи для таких процессов с переоценкой и без переоценки можно сформулировать в виде задач линейного программирования, которые решаются с помощью итерационных алгоритмов.
|
1 |
Оглавление
|