Главная > Марковские процессы принятия решений
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

Глава 5. Полумарковские процессы принятия решений

5.1. Введение

Рассмотрим процессы, для которых длительности пребываний в каждом состоянии являются случайными величинами, а сами решения принимаются в случайные моменты времени, т. е. процессы принятия решений с непрерывным временем.

Здесь мы ограничимся полумарковскими процессами принятия решений, частным случаем которых являются марковские модели с непрерывным временем, изучавшиеся Ховардом [63].

Полумарковский процесс или, как его иногда называют, процесс марковского восстановления сочетает в себе свойства марковских процессов и процессов восстановления. Грубо говоря, полумарковский процесс — это такой случайный процесс, который переходит из одного состояния в другое в соответствии с заданными распределениями вероятностей, а время пребывания процесса в каком-либо состоянии является случайной величиной, распределение которой зависит как от этого состояния, так и от состояния, в которое будет осуществлен следующий переход процесса. Процесс восстановления, цепь Маркова с дискретным временем и однородный марковский процесс с непрерывным временем являются частными случаями полумарковского процесса. Так, процесс восстановления — полумарковский процесс с одним состоянием. Марковская цепь с дискретным временем — полумарковский процесс, у которого длительности пребываний в каждом из состояний равны единице, а однородный марковский процесс с непрерывным временем есть полумарковский процесс, у которого время пребывания в каждом состоянии имеет показательное распределение, зависящее лишь от номера этого состояния.

Далее в разделе 5.2 изучаются свойства полумарковских процессов, а в разделе 5.3 рассматриваются полумарковские процессы с доходами. Затем вводятся полумарковские процессы принятия решений и показывается, что некоторые задачи для таких процессов с переоценкой и без переоценки можно сформулировать в виде задач линейного программирования, которые решаются с помощью итерационных алгоритмов.

1
Оглавление
email@scask.ru