3.3.2. СОВМЕСТНОЕ ГАУССОВО (НОРМАЛЬНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Совместная гауссова (нормальная) плотность вероятности случайных величии 
с нулевыми средними значениями и одинаковыми дисперсиями 
определяется формулой
где
Полезно убедиться с помощью формул (3.29) и (3.52), что плотность вероятности каждой случайной величины в отдельности имеет вид (3.49а). Действительно,
Далее имеем
так что экспоненту под интегралом можно записать в виде
Поэтому
Пусть теперь
Тогда
что совпадает с формулой (3.49).
