Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
5.2.5. Общие процессы скользящего среднего — авторегрессииЭтот раздел содержит краткую сводку наиболее важных свойств процессов авторегрессии и скользящего среднего. Общий процесс авторегрессии порядка
Для непрерывного времени общий процесс авторегрессии определяется как выход линейного фильтра, на вход которого подается белый шум, а соотношение между входом и выходом определяется дифференциальным уравнением
где, как отмечалось выше, Устойчивость, или стационарность. 1) Дискретный процесс. Дискретный процесс авторегрессии
лежат внутри единичного круга 2) Непрерывный процесс. Непрерывный процесс авторегрессии
имеют отрицательные действительные части. В разд. 5.2.2 отмечалось, что условие стационарности совпадает с условием устойчивости соответствующей линейной системы. Поэтому условия (5.2.41) и (5.2.42) получаются из условий (2.3.38) и (2.3.20). Корреляционная функция. 1) Дискретный процесс. Корреляционная функция дискретного процесса
Общее решение этого разностного уравнения имеет вид
где 2) Непрерывный процесс. Корреляционная функция непрерывного процесса
Это уравнение имеет общее решение
где Доказательство. Мы докажем упомянутое выше результаты только для дискретного случая. Если обе части равенства
умножить на
Беря математическое ожидание от обеих частей, получаем
Поскольку случайную величину
и так как это выражение не содержит Пример. Корреляционная функция дискретного процесса авторегрессии второго порядка удовлетворяет рекуррентному уравнению
Это уравнение имеет решение
где
Далее, уравнение (5.2.47) при
Отсюда
так как
Отсюда
и, таким образом,
что согласуется с (5.2.37) для Свойство дискретизации по времени. Если значения непрерывного процесса авторегрессии (5.2.40) измерять через равные промежутки времени А, то получится дискретный процесс
где авторегрессии имеет в качестве входа процесс скользящего среднего, порядок которого на единицу меньше порядка дифференциального уравнения, описывающего систему. Следовательно, этот вход будет иметь ненулевые корреляции лишь для первых Общие смешанные процессы авторегрессии — скользящего среднего. Более общим образом можно определить смешанный дискретный процесс авторегрессии — скользящего среднего в виде
где Для непрерывного времени смешанный процесс принимает вид
Из (2.3.19) следует, что условия стационарности, или устойчивости, непрерывного процесса (5.2.51) заключаются в том, что Важность модели (5.2.50) состоит в следующем: в то время как модель, основанная на чисто авторегрессионном процессе или на чистом процессе скользящего среднего, может потребовать большого числа параметров, для смешанной модели (5.2.50) их может потребоваться относительно немного.
|
1 |
Оглавление
|