6.4. Гауссов случайный процесс

1. Гауссовым случайным процессом называется такой процесс, кумулянтные функции которого, начиная с третьего порядка, тождественно равны нулю:

Таким образом, гауссов процесс однозначно определяется средним значением и ковариационной функцией .

Одномоментная и двумоментная плотности вероятности гауссова случайного процесса равна [см. (3.1.5), (1.5.2)]

2. Если среднее значение гауссова случайного процесса равно нулю, то его моментные функции принимают вид