Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше
Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике
Глава 8. ОБОБЩЕНИЕ АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
8.1. Введение
Основной целью данной главы
является обобщение алгоритмов фильтрации, рассмотренных в предыдущей главе,
для решения нескольких новых задач. В первую очередь будет исследована задача
фильтрации для случая небелого шума измерений как для дискретных, так и для
непрерывных процессов.
В § 8.3 алгоритмы фильтрации
Калмана распространены на задачи предсказания и сглаживания.
При выводе алгоритмов сглаживания
для непрерывного случая используется подход, основанный на теории «обновляющих»
процессов, а для дискретного случая применяется метод максимума апостериорной
вероятности.
Во многих практических случаях
невозможно точно описать модели сообщения и наблюдения, а также их априорные
характеристики. Влияние ошибок при выборе модели и априорных данных
рассматривается в § 8.4.
В некоторых практических задачах
оценивания оценки расходятся с действительными значениями, и ошибка между
действительными и оцененными состояниями увеличивается со временем. Это
явление, а также несколько методов, позволяющих контролировать его,
обсуждаются в § 8.5.
