Глава 8. МП-ОЦЕНИВАНИЕ В ЗАДАЧАХ, СВЯЗАННЫХ С МНОГОМЕРНЫМ НОРМАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

8.1. ВВЕДЕНИЕ

В этой главе мы рассмотрим ЕМ-алгоритм в приложении к нескольким задачам для моделей, связанных с многомерными нормально распределенными данными с пропусками: оценивание вектора средних и ковариационной матрицы в общем случае и при наличии ограничений на ковариационную матрицу, множественную линейную регрессию (в том числе дисперсионный анализ и многомерную регрессию), модели повторных измерений (в том числе

модели регрессии со случайными коэффициентами, в которых сами коэффициенты рассматриваются как отсутствующие данные) и некоторые модели временных рядов. Описание методов анализа категориальных данных с частично наблюдаемыми или отсутствующими данными отложено до главы о таблицах сопряженности . Анализ смешанных нормальных и ненормальных данных обсуждается в гл. 10. Во всех примерах предполагается выполненным условие ОС.