§ 5. Еще одно условие сходимости рекуррентных алгоритмов
В условиях теоремы 1 не
предполагалось, что существует минимум функционала
. Достаточно было того, что
функционал ограничен снизу и, следовательно, существует точная нижняя грань.
Сходимость к точной нижней грани и утверждала теорема.
Сейчас будем предполагать, что
минимум функционала существует. Это позволит ослабить требования к порядку
роста модуля градиента функции потерь.
Теорема 9.2. (Б. М. Литваков [44]). Пусть
выполнены следующие условия:
1)
функционал
ограничен
снизу и существует непустое множество
,
2)
,
3)
.
Тогда при любом
с вероятностью
единица справедливо:
.
Доказательство. Выберем
произвольную точку
.
Оценим долю
тех
последовательностей, которые хоть раз выйдут из гипершара
с центром в
и радиуса
. Для этого положим,
что рекуррентные соотношения (9.13) выполняются лишь для
и вне гипершара
последовательность
«залипает», т. е.
.
Таким
образом, последовательность, выйдя из гипершара, не может войти обратно.
Аналогично теореме 9.1, учитывая
условия выпуклости
и
условия теоремы 9.2, можно показать, что справедливо неравенство
. (9.24)
Усилим
неравенство (9.24), для чего оценим величину
.
Воспользовавшись
неравенством
,
получим
. (9.25)
Подставляя
(9.25) в (9.24), получим
. (9.26)
Из
неравенства (9.26) следует, что величина
ограничена числом
, не зависящим от номера
. Покажем это.
Обозначим
,
. Покажем, что справедливо
неравенство
. (9.27)
Для
справедливость
неравенства легко проверяется:
.
По
индукции легко доказывается справедливость неравенства и для любого
, если оно справедливо
для
:
Остается показать, что величина
ограничена, т. е.
. (9.28)
В
самом деле, в произведении (9.28) сомножитель
ограничен, так как
.
Сомножитель
также
ограничен, так как бесконечное произведение
ограничено
тогда и только тогда, когда сумма
ограничена.
Таким образом,
.
Используя
неравенство Чебышева, можно получить неравенство
.
На множестве
функция
ограничена. Рассмотрим
процесс, отличающийся от (9.13) лишь тем, что при выходе за пределы
он «залипает».
Очевидно, что все реализации исходного процесса, не покидающие
, при этом сохранятся
и вероятность «залипания» меньше
. Применительно к новому процессу можно
повторить все рассуждения теоремы (9.1) и показать, что с вероятностью,
превышающей
,
для этого процесса
.
Отличие
лишь в том, что в лемме 2 величина
есть вероятность того, что процесс за
первые
шагов
ни разу не вышел из области
и не вошел в
. Получая, далее, что
, приходим к выводу,
что с вероятностью, превышающей
, процесс входит в
. Остальные рассуждения повторяются,
по существу, без изменения.
Далее, соответствующим выбором
величина
может быть сделана
сколь угодно малой, откуда и следует утверждение теоремы.