6.6.4. ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
По определению оценка максимального правдоподобия является решением системы уравнений правдоподобия, которая в нашем примере имеет вид
где
а
значение плотности стандартного нормального распределения в точке
Для решения этой системы необходимо прежде всего найти первое приближение
для
. В качестве такого приближения вполне подходит значение, полученное на основе рис. 6.6.3. Им является
Для построения следующего, более точного приближения
снова рассмотрим систему уравнений правдоподобия
и разложим
в ряд Тейлора в окрестности точки
для членов первого порядка. Тогда уравнения правдоподобия с некоторой степенью приближения перепишутся следующим образом:
Здесь под записью
следует понимать значение
вычисленное в точке
, и т. д. Выражения для
приводятся в (6.6.6). Как следует из (6.6.6), в системе (6.6.7) присутствуют также члены, содержащие
и
Они равны:
и
Отсюда следует, что
и
где
для всех у. Найдем теперь вторую производную:
где
При условии, что
хорошие приближения, значение
будут малы по абсолютной величине для каждого
[табл. 6.6.4], поэтому первый член в правой части (6.6.8) по сравнению со вторым будет ничтожно мал, причем
Таблица 6.6.4. (см. скан) Значения
Отсюда с оговоренной степенью приближения
где
Аналогично: поскольку
находим
Точно так же
Таким образом, окончательно система (6.6.7) для
приближенно переписывается как
где веса
определяются по формуле (6.6.9).
Процедура сводится к итерации следующего вида. Решаем систему линейных уравнений (6.6.10) относительно
и полагаем