Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
§ 28. Гауссовские стационарные процессыЕсли комплексная гауссовская система Теорема 1. Комплексный гауссовский стационарный в слабом смысле процесс является стационарным в сильном смысле. Доказательство. Пусть
Следовательно, распределение совпадает с распределением и Согласно этой теореме, можно говорить о комплексном гауссовском стационарном процессе. Так как мы в основном рассматриваем стационарные процессы с комплексными значениями, то можно называть его еще короче, просто гауссовским стационарным процессом. Ранее было показано (теорема Хинчина), что имеет место спектральное разложение функции Теорема 2. Если
где
Доказательство. Так как для любых
то существование Рассмотрим теперь колмогоровское спектральное разложение процесса
Так как мы можем написать
Процесс Теорема 3. Гауссовский стационарный процесс является преобразованием Фурье от производной (в смысле обобщенных функций) комплексного винеровского процесса.
|
1 |
Оглавление
|