ДИФФУЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС

— марковский процесс с непрерывным множеством состояний. Для таких марковских процессов существует плотность вероятности перехода , где t — начальный момент времени, s — конечный Момент времени, х и у — состояния процесса в моменты s и t соответственно. Пусть X — -мерное евклидово пространство и координаты точки координаты точки у, а евклидово расстояние между этими точками. Предполагается, что при всяком существуют пределы

Коэфф. а; коэфф. переноса, а вектор с координатами вектором переноса, коэфф. диффузии, матрица с элементами матрицей диффузии. Такие марковские процессы наз. диффузионными, поскольку их можно интерпретировать как вероятностное описание явления диффузии. При изучении диффузионных марковских процессов существенную помощь может оказать аппарат стохастических дифференциальных ур-ний. См. также Случайных процессов теория. А. В. Скороход.