7.3. Регрессионный метод с коррелированными факторами
Если факторы коррелированы и если их оцененная корреляционная матрица обозначена через 
как в гл. 6, то единственной требуемой заменой является то, что ковариации между 
будут оцениваться матрицей 
и что мы теперь полагаем 
Таким образом, имеем
или
Ковариационная матрица для 
будет теперь равна
а для ошибок 
