7.3. Регрессионный метод с коррелированными факторами
Если факторы коррелированы и если их оцененная корреляционная матрица обозначена через
как в гл. 6, то единственной требуемой заменой является то, что ковариации между
будут оцениваться матрицей
и что мы теперь полагаем
Таким образом, имеем
или
Ковариационная матрица для
будет теперь равна
а для ошибок