2. СТОХАСТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ
2.1. Винеровское определение стохастического интеграла
Поскольку сумма
возрастает при
а
то длина
броуновской траектории
бесконечна, и интеграл вида
нельзя определить, основываясь на стандартных рецептах. Винер и др. [1] обошли это препятствие, положив по определению
для (неслучайных) функций
класса
[0, 1], равных 0 в точке
Применяя затем изометрию
они распространили интеграл на все (неслучайные) функции
[1] перенес этот интеграл
на широкий класс броуновских функционалов
зависящих от траектории
неупреждающим образом (смысл этого термина будет сейчас объяснен).