Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
2.3. Простейшие свойства стохастического интегралаТеперь, когда интеграл Ито уже определен, мы отметим для последующего употребления некоторые из его простейших свойств. При этом
(2) Для любой константы (3) (4)
(6) семейства полей
для любого
Свойства Доказательство свойства (4). Равенство Доказательство свойства (5). Если
а если
Читатель без труда восстановит детали доказательства. Доказательство свойства (6). Аппроксимируя Доказательство свойства (7). Используйте свойство (6) по образцу шага 3 разд. 2.2. Доказательство свойства (8). Докажите это (а) для простых Задача 1. Выведите из свойства (5) результат Акутовича и Винера [1]: унитарное преобразование о пространства
Задача 2. Используя тот факт, что процесс
Здесь
Решение. Определим марковский момент Ясно, что
позволяет перейти к пределу при
Поскольку Итак, доказана законность предельного перехода по
в котором теперь уже
|
1 |
Оглавление
|