6.3. Пример.

Если процесс не является нормально распределенным, то нахождение наилучшего линейного прогноза не совпадает, вообще говоря, с определением среднего значения условного распределения вероятностей. Рассмотрим,

однако, простой пример процесса с отличными от нормальных распределениями вероятностей, с которым мы уже имели дело в § 4.11. Полагая мы получим для следующую условную функцию распределения:

где нормальная функция распределения. Отсюда ясно, что условное математическое ожидание здесь равно

что совпадает с результатом, который мы получили бы, строя наилучший линейный прогноз.