6.3. Пример.
Если процесс не является нормально распределенным, то нахождение наилучшего линейного прогноза не совпадает, вообще говоря, с определением среднего значения условного распределения вероятностей. Рассмотрим,
однако, простой пример процесса с отличными от нормальных распределениями вероятностей, с которым мы уже имели дело в § 4.11. Полагая 
мы получим для 
следующую условную функцию распределения:
где 
нормальная функция распределения. Отсюда ясно, что условное математическое ожидание здесь равно
что совпадает с результатом, который мы получили бы, строя наилучший линейный прогноз.
