2.3. Доверительные области.
В предыдущем параграфе рассматривались оценки, принимающие одно-единственное значение. Во многих случаях, однако, более удобно приписать неизвестному параметру не одно какое-нибудь значение, а целый интервал (или же какую-либо более сложную область) значений такой, чтобы при любом а истинное значение параметра содержалось в этом интервале (или области) с вероятностью, не меньшей чем 1—е, где заданное число. Этого можно достичь следующим образом (см. Крамер [4]).
При любом фиксированном значении параметра а мы выберем такое множество что Обозначим, далее, при каждом через совокупность всех значений а, таких, что точка составного пространства удовлетворяет соотношению
где определяется как множество всех таких, что . В таком случае при любом а
и, следовательно,
называется доверительной областью пара метра отвечающей коэффициенту доверия Если, в частности, принадлежащий А интервал, то мы будем называть его доверительным интервалом для нашего параметра.