Приложение П3. ВЫВОД СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ МАТРИЦЫ Ф1(l, l-1).
Вектор суммы сигналов и помех, поступающих на систему обработки,
Учитывая выражения (2.4.5) и (2.4.6), получим:
Матрица 
входит в уравнение состояния дискретного процесса 
Умножив обе части этого уравнения справа на 
и выполнив статистическое усреднение, получим
Умножив справа левую часть (П.3.2) на а правую — на транспонированную правую часть (П.3.1), имеем:
Из соотношения (П.3.4), (П.3.5) следует формула (2.4.20) для 
Аналогичным образом могут быть получены формулы (2.4.25) и (2.4.26) для 
