Приведенная R2-статистика
Предположим, что оцениваемая модель содержит
параметров, включая
и
есть соответствующая остаточная сумма квадратов. Мы определяем
-статистику как меру, выражающую долю вариации относительно среднего, обусловленную оцениваемым уравнением регрессии, в виде
где
обозначает скорректированную общую сумму квадратов,
общее число наблюдений. Родственная статистика, использовавшаяся в прошлом и которой отдавалось предпочтение рядом авторов, это так называемая преобразованная Я
-статистика. Она в наших обозначениях имеет вид
Такое преобразование производилось для того, чтобы учесть соответствующие числа степеней свободы двух величин:
и
его идея заключалась в том, чтобы статистика
могла использоваться при сравнении оцениваемых уравнений не только на основании некоторого определенного набора данных, но также при двух и более совершенно различных наборах данных. (Ценность такой статистики для указанных целей, по нашему мнению, невысокая;
может быть полезной только как первичный грубый индикатор и не более того.)
Как показано в работе: Kennard R. W. A note on the Ср statistic.- Technometrics, 1971, 13, p. 899-900, преобразованная
-статистика тесно связана с
-статистикой, используемой в одном из методов выбора наилучшего уравнения регрессии. Этот вопрос обсуждается в гл. 6. Однако мы не рекомендуем пользоваться таким критерием.
Тождество выражений (2.6.11) и (2.6.11а) может быть показано таким образом: