Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше
Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике
11.5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ УПРЕЖДАЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ
Во
многих случаях прогнозы временного ряда , ,… можно значительно улучшить, если
использовать информацию, поступающую из какого-либо связанного с ряда, . Это особенно
сильно проявляется в тех случаях, когда изменения имеют тенденцию предварять
изменения ,
и в этом случае экономисты
называют «упреждающим индикатором» для .
Для
получения оптимального прогноза по информации, содержащейся как в , так и в , мы сначала уже
описанными приемами построим модель передаточной функции — шума, связывающую и .
Пусть
в предыдущих обозначениях адекватная модель имеет вид
, . (11.5.1)
В
общем случае шумовая компонента этой модели, предполагаемая статистически
независимой от входа и нестационарна, а именно
,
так
что, если
и
,
то
.
Мы
предполагаем также, что адекватная статистическая модель для упреждающего ряда
имеет вид
, (11.5.2)
так
что
,
.