Главная > Анализ временных рядов, прогноз и управление, Т2
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

11.5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ УПРЕЖДАЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ

Во многих случаях прогнозы временного ряда , ,… можно значительно улучшить, если использовать информацию, поступающую из какого-либо связанного с  ряда,  . Это особенно сильно проявляется в тех случаях, когда изменения  имеют тенденцию предварять изменения , и в этом случае  экономисты называют «упреждающим индикатором» для .

Для получения оптимального прогноза по информации, содержащейся как в , так и в , мы сначала уже описанными приемами построим модель передаточной функции — шума, связывающую  и .

Пусть в предыдущих обозначениях адекватная модель имеет вид

,       .  (11.5.1)

В общем случае шумовая компонента этой модели, предполагаемая статистически независимой от входа  и нестационарна, а именно

,

так что, если

 и ,

то

.

Мы предполагаем также, что адекватная статистическая модель для упреждающего ряда имеет вид

,                                    (11.5.2)

так что

,                                       

.                                    

 

1
Оглавление
email@scask.ru