Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
5.4.2. ОЦЕНИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙЕстественным кажется рассматривать отношение суммарных значений двух признаков в выборке в качестве оценки отношения Т, т. е.
t представляет собой отношение случайных величин х и у (соответственно х и у) и поэтому, естественно, оно является случайной величиной. Очевидно, что t — самостоятельная функция оценки отношения Т, т. е.
Однако в общем случае I не будет несмещенной оценкой Т. Формулу для определения величины смещения, т. е. систематической ошибки
здесь не приводим. Можно показать (см., например, [32], [33]), что систематическая ошибка Во многих задачах статистического оценивания предположение о стохастической пропорциональности признаков выполняется. Так, урожай Вывод формулы для стандартной ошибки
Формулы (5.4.19) и (5.4.22) — основные формулы оценивания по отношению. На них базируется изложение материала в 5.4.3. Если объем выборки мал
Во многих случаях при оценивании отношений достаточно задать величину оценки и ее стандартную ошибку. Расчет доверительного интервала, который покрывает параметр Т с заданной вероятностью, предполагает дополнительно знание распределения оценки. Согласно [10, т. II, с. 109—111) построение доверительных интервалов с помощью квантилей С вероятностью (1 — а) выполняется неравенство
т. е. именно с этой вероятностью истинное значение Т покрывается интервалом Выполнение требовании
то
Пусть в нашем примере
Из рис. 18 видно, что значение Формула (5.4.22) показывает, что стандартная ошибка корреляции, близком к 1 (см. рис. 19), отдельные точки располагаются около линии пропорциональности признаков, т. е. индивидуальные значения Для того чтобы получить численное значение стандартной ошибки
то необходимо вычислить следующие суммы:
С помощью настольных электромеханических или электронных вычислительных машин нетрудно провести соответствующие вычисления и определить отдельные характеристики Будем теперь преобразовывать исходную формулу (5.4.22) и обсуждать получаемые результаты. Принимая во внимание, что коэффициент вариации оценки равен
получим, что
и соответственно
Эти равенства наряду с
Эта формула, наряду с коэффициентом корреляции Можно заметить, что при больших значениях коэффициента корреляции
лежат на линии пропорциональности признаков, т. е. все Если в формуле (5.4.22) коэффициенты вариации заменить их выражениями через средние квадратичные отклонения
Здесь также можно перейти от выборочных средних квадратичных отклонений
Равенство (5.4.38) показывает зависимость Во всех до сих пор обсуждавшихся модификациях основной формулы (5.4.22) содержатся характеристики, вычисляемые по значениям признаков единиц выборки Если в
и соответственно
Оба эти равенства позволяют, не вычисляя дисперсии и коэффициента корреляции, а только с помощью сумм (5.4.30), определить стандартную ошибку и, следовательно, коэффициент вариации оценки t. Поскольку
и в скобках заключен квадрат выражения
то формула (5.4.39) принимает вид:
н соответственно
Если
является мерой колеблемости отдельных значений вокруг линии пропорциональности признаков. Тогда (5.4.42) переписывается в виде
и соответственно
Приведенные равенства могут также применяться для расчета необходимого объема выборки, когда. показатели точности задаются в виде стандартной и предельной ошибки или их относительных величин. При этом, конечно, возникает гораздо больше трудностей, чем при расчете объема выборки в 5.3.4.
Рис. 20. Линия пропорциональности признаков для выборки При оценивании отношений необходима дополнительная информация о двумерных характеристиках: коэффициенте корреляции или среднем квадратичном отклонении sd (5.4.44). Относительно если известны выборочные коэффициенты вариации признаков
соответственно
Совершенно аналогично получают и другие формулы, поэтому мы их здесь не приводим.
|
1 |
Оглавление
|