2.3. Моделирование стационарных случайных процессов с помощью рекуррентных разностных уравнений

Рекуррентные алгоритмы вида (2.2) пригодны только для моделирования случайных процессов с рациональным спектром. Применение рекуррентных уравнений наиболее эффективно, когда корреляционные функции моделируемых процессов имеют невысокий порядок, определяемый числом полюсов спектральной функции, так как в этих случаях моделирующие алгоритмы очень просты, не имеют методической погрешности и их параметры удается выразить в явном виде через параметры корреляционной функции.

Отсутствие методической погрешности понимается здесь в том смысле, что дискретные реализации , полученные на ЦВМ, и последовательности  выборочных значений процесса  в точности совпадают при любом шаге , если пренебречь погрешностью округления чисел в ЦВМ и считать исходные случайные числа  строго независимыми и нормальными.

Рассмотрим два метода получения параметров рекуррентных алгоритмов по заданным корреляционной функции  и энергетическому спектру  моделируемого непрерывного процесса.