§ 9.5. Оптимальные алгоритмы для многошаговых моделей дрейфа

Расширим классы законов изменения параметров объекта, заменив одношаговое уравнение дрейфа параметров (9.1.6) многошаговым

с неизвестными начальными условиями Эта задача сводится к ранее рассмотренной путем расширения пространства параметров, как это было сделано в примере (9.1.13). Введем расширенный вектор параметров

где и расширенную вектор-функцию

Тогда уравнение (9.5.1) можно представить в обычной форме:

Однако теперь размерность вектора равна Вводя расширенный вектор наблюдений

и используя методику формирования абсолютно оптимальных алгоритмов, получим для этого случая:

Эти алгоритмы весьма громоздки, несмотря на то, что многие компоненты вектора наблюдений нулевые.