формулами
(10.11)
Ковариационная матрица оценки среднего описывается формулой
Оценки (X, S) на сегодня наиболее употребительны и входят во все пакеты статистических программ. Но, к сожалению, они имеют плохие выборочные свойства для распределений, хотя и близких к нормальным, но имеющих более тяжелые хвосты, о чем подробно сказано в п. 10.4.4.
— выборка объема 
из многомерного нормального распределения с параметрами 
. Тогда несмещенные, эффективные (см. § 8.1) оценки параметров задаются