10.4.2. Оценивание параметров нормального закона.

Пусть — выборка объема из многомерного нормального распределения с параметрами . Тогда несмещенные, эффективные (см. § 8.1) оценки параметров задаются

формулами

    (10.11)

Ковариационная матрица оценки среднего описывается формулой

Оценки (X, S) на сегодня наиболее употребительны и входят во все пакеты статистических программ. Но, к сожалению, они имеют плохие выборочные свойства для распределений, хотя и близких к нормальным, но имеющих более тяжелые хвосты, о чем подробно сказано в п. 10.4.4.