6.3.3. Моделирование непрерывных распределений.
Рассмотрим сначала стандартный прием. Пусть случайная величина
имеет функцию распределения
. Общий прием моделирования
основан на том, что случайная величина
имеет равномерное распределение, и, следовательно, случайная величина
распределена как
, где
— функция, обратная к
В качестве примера рассмотрим случай, когда
имеет показательное распределение, т. е.
Тогда
может быть смоделировано как
или, поскольку
одинаково распределены, как
Фортран-программа: