Главная > Байесовские методы в эконометрии
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

2.7. МАРГИНАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ

Иногда представляет интерес получение маргинальных ФПВ для наблюдений, обозначаемых через . Эти ФПВ могут быть получены следующим образом:

Вторая строка в (2.27) указывает на то, что маргинальная ФПВ наблюдений является средней условной ФПВ полученной с использованием априорной ФПВ в качестве весовой функции. Пример 2.7. Пусть есть наблюдение, полученное путем выборки из нормально распределенной генеральной совокупности с неизвестным математическим ожиданием и известным средним квадратичным отклонением . Тогда

Если априорная ФПВ для есть

где являются априорными математическим ожиданием и средним квадратичным отклонением соответственно, то маргинальная ФПВ для есть

Выделяя полный квадрат относительно и производя интегрирование, получаем следующий результат:

Таким образом, маргинальная ФПВ для является нормальной с априорным математическим ожиданием и дисперсией . Поскольку предполагаются известными, можно использовать для построения вероятностных утверждений об что часто весьма полезно делать до фактического наблюдения

1
Оглавление
email@scask.ru