Пред.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
9.4. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ КОНКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СИСТЕМАМИ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИИМодель, которая будет проанализирована нами первой, — это модель потребления Хаавельмо
где
Допустим также, что априорная ФПВ имеет вид
где Объединяя функцию правдоподобия (9.38) с априорной ФПВ (9.39), мы получим апостериорную ФПВ для параметров
Если целью анализа является получение выводов относительно предельной склонности к потреблению а, то необходимо проинтегрировать (9.40) по
И
является оценкой метода наименьших квадратов, полученной путем регрессии Рассматривая (9.41), можно заметить, что ФПВ является произведением сомножителя в форме ФПВ усеченного многомерного
Рис. 9.1. Маргинальные апостериорные распределения для параметров а и (5: (а) Пользуясь ежегодными данными Хаавельмо за 1929-1941 гг. Далее, апостериорная ФПВ для мультипликатора Кейнса, в (9.41). Эта апостериорная ФПВ для мультипликатора будет включать как априорную информацию о принадлежности коэффициента предельной склонности к потреблению а к интервалу (0,1), так и всю информацию выборки. Естественно, что если вводится в рассмотрение дополнительная априорная информация относительно параметра а, то она также должна быть отражена в апостериорной ФПВ для мультипликатора. Точно так же, как при недавних дискуссиях, касавшихся проверки «доходно-расходной» и «количественно-теоретической» моделей Фридмана — Мейзельмана [44], Хаавельмо [57] в своей работе 1947 г. рассмотрел допущение, согласно которому
В этой модели функция потребления (9.43) является в точности той же самой, что и в его первой модели. Уравнение (9.44) представляет «валовое накопление предпринимательского сектора», т. е. связывает это накопление Если мы подставим (9.45) в (9.43), то получим
- модель, состоящую из двух уравнений с двумя внутрисистемными переменными
где J является якобианом соответствующего преобразования от
Мы принимаем допущение, согласно которому не только
т. е. что компоненты
Интегрируя по
Далее интегрирование по свободным членам
где
и
соответственно. В определении Используя информацию Хаавельмо и методы численного интегрирования, вычислим с помощью (9.53) маргинальную апостериорную ФПВ для параметров а и Следует также отметить, что (9.53) может служить для изучения чувствительности выводов сделанных относительно а к различным допущениям относительно параметра (9.53) при данном допущении могут быть приложены численные методы. Далее, если принять допущение, что возмущения в (9.46) и (9.47) некоррелированны
Рис. 9.2. Линии уровней совместной апостериорной ФПВ для параметров а и Для иллюстрации некоторых сторон «сверхидентифицируемых» в традиционном смысле систем рассмотрим следующую простую модель:
где
где
Очевидно, что
Иными словами, мы получили ограничение на элементы матрицы вариации при условий использования (9.60) в качестве априорной информации в нашем анализе модели. В этом случае особая осторожность должна быть проявлена при выборе априорной ФПВ для параметров В следующем параграфе мы рассмотрим байесовский аналог подхода к оцениванию с позиций теории выборочных исследований, который известен как оценивание уравнений «по одному». В этом подходе принимается во внимание идентифицирующая информация, относящаяся только к параметрам оцениваемого в данный момент уравнения. Такой подход полезен, например, в случае, когда имеется некоторая неопределенность относительно построения некоторых или всех остальных структурных уравнений модели или же когда мы желаем включить в наш анализ только ту часть априорной идентифицирующей информации, которая относится к параметрам оцениваемого в данный момент уравнения.
|
1 |
Оглавление
|