5.5. БАЙЕСОВСКИЙ ДИАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ ФОРМЫ МОП
В случае структурной формы МОП при построении функции правдоподобия вектор
рассматривается как случайный; другими словами, ФПВ для
вводится как составная часть модели, а не как субъективная априорная информация Анализ, представленный в (5.63)-(5.64), релевантен в отношении построения маргинальной ФПВ для векторов наблюдений
которые служат основой функции правдоподобия. Если делается допущение, что компоненты
нормально и независимо распределены, каждая с неизвестным математическим ожиданием
и неизвестной дисперсией
, то, после того как для этих двух параметров и других параметров модели выбраны априорные ФПВ, формальный анализ развертывается дальше точно таким же образом, как и в предыдущем параграфе. Аналогично в данном случае возможен и условный анализ, базирующийся на допущении о том, что
этот анализ также будет по форме тождествен представленному в предыдущем параграфе. Отметим повторно, что основная разница при анализе функциональной и структурной форм модели заключается в интерпретации, даваемой ФПВ компонент вектора
.