8.2.3. Взвешенный метод наименьших квадратов
Иногда желательно производить подбор кривой с помощью взвешенного метода наименьших квадратов, особенно если график остатков при использовании невзвешенного метода говорит о том, что дисперсия, по-видимому, изменяется. Мы можем, например, как-то преобразовать 
(скажем, перейти к 
чтобы получить полином, дающий лучшее согласие. Однако такое преобразование повлияет на дисперсию. Взвешенный метод наименьших квадратов при подборе полинома состоит в минимизации суммы
где 
Эту задачу можно решить, опять используя ортогональные полиномы, скажем 
удовлетворяющие условию
Аппроксимирующий полином при этом будет иметь вид
где
а дисперсионная матрица вектора 
диагональна, и ее 
диагональный элемент равен 
Полиномы 
можно получать по рекуррентной формуле, аналогичной (8.8), а именно
в которой 
и
Остальная часть теории в отношении использования полиномов Чебышева аналогична невзвешенному случаю, только изменяются коэффициенты 
