Главная > Линейный регрессионный анализ
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

6.1. Смещение

6.1.1. Смещение, вызванное неполнотой модели

Если то имеем и оценка наименьших квадратов параметра не смещена. Однако если аппроксимирующая модель является неполной, т. е. если истинная модель имеет вид

где столбцы матрицы не зависят линейно от столбцов матрицы X, то ошибка оказывается смещенной и

где Таким образом, теперь представляет собой смещенную оценку вектора и ее смещение равно Это смещение зависит и от модели, которую мы постулируем, и от истинной модели. При этом матрицу С можно интерпретировать как матрицу коэффициентов регрессии переменных, не включенных в модель, на переменных х, действительно включенных в модель. При хорошем выборе плана смещение должно сохраняться минимальным даже в тех случаях, когда мы работаем с неправильной моделью. Например, если столбцы матрицы ортогональны столбцам матрицы и оценка не смещена. В ряде ситуаций ортогональность столбцов матриц может быть описана как нулевая корреляция между двумя регрессорами х и z [Malinvaud (1970)]. В таком случае неумышленное игнорирование некоррелированного с х регрессора может и не вызвать сколь-нибудь серьезных последствий.

Если истинная модель имеет вид (6.1), то при условии мы по-прежнему имеем Однако если то

поскольку матрица идемпотентна, а следовательно, положительно полуопределена, и (так как Поэтому является смещенной оценкой для

Чтобы выяснить, как влияет неполнота модели на качество предсказания, заметим, что

где Таким образом, то, что мы пренебрегли вкладом в регрессию составляющей привело

к использованию в оценке вместо матрицы ее "оценки" Z. Что касается остатков, то

(последнее равенство- справедливо в силу и

так что неполнота модели проявляется здесь только в смещении остатков: дисперсионная матрица не изменяется Ramsey (1969) использовал этот факт для построения критериев для проверки гипотезы о неполноте модели.

Другой подход к вопросу о пропущенных или "скрытых" регрессорах приведен в разд. 6.1.3.

Пример 6.1 (Draper, Smith (1966, с. 91)). Предположим, что модель имеет вид тогда как истинная модель имеет вид Какие мы получим смещения, если будем оценивать и в первой модели по наблюдениям У в точках

Решение. Представим истинную модель в матричной форме:

Далее,

и, согласно формуле (6.2), смещение оценки есть

Таким образом, смещение оценки равно а оценка не смещена.

1
Оглавление
email@scask.ru