требуемая оценка на основе ограниченной информации для вектора 
параметров многомерной системы. Соответствующая оценка для 
имеет вид
Очевидно, 
состоятельная оценка, а средний квадрат ошибки определения компонент 
может быть найден тем же способом, что и выше.
Важное преимущество метода оценивания на основе ограниченной информации заключается в том, что он позволяет находить состоятельную оценку для 
без знания ковариационной матрицы шума 
Знание матрицы 
требуется только в методе максимального правдоподобия и в байесовом подходе. Кроме того, оценки на основе ограниченной информации могут вычисляться в реальном масштабе времени, в отличие от векторных оценок условного максимального правдоподобия и байесовых оценок.
Оценка на основе ограниченной информации не всегда эффективна. Она является эффективной, если уравнение системы представимо в канонической форме III.
Важная особенность оценивания методом ограниченной информации заключается в том, что оно в случае многомерных систем допускает декомпозицию задачи оценивания на ряд автономных задач оценивания для отдельных уравнений системы. Это свойство особенно полезно при оценивании параметров систем, уравнения которых содержат члены скользящего среднего.
Напомним, что 
где 
-мерный вектор коэффициентов 
уравнения, а 
размерность вектора 0. Отметим, что 
не обязательно одинаковы.
для 0 вычисляется путем использования одного 
уравнения и совокупности всех наблюдений до настоящего момента времени. Название «оценка на основе ограниченной информации» используется из-за того, что неизвестные параметры в 
уравнении могут быть оценены без учета информации, представляемой остальными уравнениями (Кашьяп, Нэсбург, 1974). Пусть
определены в 
Тогда 
есть
