Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
8.3. ВЗАИМНЫЙ СПЕКТРВ этом разделе мы рассмотрим описание двумерных временных рядов в частотной области. Будет показано, что обсуждавшаяся в предыдущем разделе выборочная взаимная ковариационная функция имеет преобразование Фурье, называемое выборочным взаимным спектром. Этот спектр является комплексно-значной функцией, которую можно записать в виде произведения действительной функции, называемой выборочным взаимным амплитудным спектром, и комплексно-значной функции, называемой выборочным фазовым спектром. Аналогично преобразование Фурье теоретической взаимной ковариационной функции называется взаимным спектром. Его можно представить в виде произведения взаимного амплитудного и фазового спектров. Взаимный амплитудный спектр показывает, как велики амплитуды связанных частотных комнонент в двух рядах на определенной частоте. Аналогично фазовый спектр показывает, насколько запаздывает или опережает по фазе такая компонента в одном из рядов соответствующую компоненту в другом ряде для данной частоты. В следующем разделе приводятся примеры взаимных амплитудных и фазовых спектров, - полученные из взаимного спектра двумерного линейного процесса (8.1.14). Затем вводится несколько более полезное понятие, чем взаимный амплитудный спектр, а именно спектр когерентности. Мы покажем, что спектр когерентности и фазовый спектр дают полное описание двумерного нормального случайного процесса. 8.3.1. Применение анализа Фурье к двумерным временным рядамАнализ Фурье можно применить к двумерным временным рядам точно так же, как и к одномерным. Предположим, например, что
Если длина имеющихся записей равна Т, то с помощью (2.2.11) получаем преобразование Фурье
Отсюда выборочные спектры (6.1.6) этих двух сигналов равны
Эти выражения при
Таким образом, дисперсия, или средняя мощность косинусоидальной волны, равная Предположим теперь, что требуется описать ковариацию двух косинусоидальных волн. В таком случае естественно воспользоваться выборочным взаимным спектром мощности, или, короче, выборочным взаимным спектром
где звездочка обозначает комплексное сопряжение. Подставив (8.3.2) в (8.3.3), мы находим, что выборочный взаимный спектр двух косинусоидальных волн равен
что при
Определение (8.3.3) является естественным, так как оно содержит всю информацию о зависимости двух сигналов. В частном случае косинусоидальных волн равенство (8.3.5) показывает, что эта информация состоит из разности фаз Выборочный фазовый и выборочный взаимный амплитудный спектры. В более общем случае предположим, что
где
что можно записать также в виде
Следовательно, ковариацию двух рядов
и выборочного взаимного амплитудного спектра
Выборочный фазовый спектр Выборочный коспектр и квадратурный спектр. Так как функция
Отметим, что Можно показать, что в пределе при
Так как сигналы
то, следовательно,
состоит из ковариаций между синусоидальными и косинусоидальными компонентами, т. е. между компонентами, сдвинутыми по фазе, или квадратурными. Поэтому
и
служат мерами ковариации соответственно синфазных и квадратурных компонент на частоте
|
1 |
Оглавление
|