В (9.14)
— положительно полуопределенная матрица. При
реализуется метод Ньютона—Гаусса, при
направление движения приближается к антиградиенту. Выбор и
в большинстве модификаций (9.14) проводится из соображений монотонного убывания
.
Матрица
в большинстве компьютерных реализаций (9.14) выбирается диагональной, причем ее элементы совпадают с диагональными элементами матрицы
.
Полезно иметь в виду следующий факт. Если опираться на линейную аппроксимацию (9.12), то при
каждый шаг в методе Марквардта может быть истолкован как минимизация функции
Иными словами, в этом методе на каждом шаге проводится регуляризация исходной задачи.
Сходимость метода Ньютона—Гаусса и его модификаций изучалась, например, в [109,200, 237], различные комментарии и дополнительную библиографию можно найти в [145, 146, 25, 43]. Скорость сходимости в зависимости от условий, накладываемых на функции
и способов выбора
может быть линейной
сверхлинейной
или квадратичной