3.2.4. Максимизация коэффициента корреляции.
Рассматривая матрицу X в качестве выборки из двумерного распределения (V, W) и для простоты выкладок полагая
можно определить коэффициент корреляции между переменными как
Будем теперь V и W искать из условия максимизации значения
. Для этого, так же как в 3.2.2, воспользуемся методом множителей Лагранжа.
Пусть
тогда уравнения для нахождения V к W имеют вид:
Умножив слева (3.34) на
(3.35) на W и воспользовавшись (3.36), (3.37), (3.33), имеем
Откуда
Воспользовавшись (3.35), (3.36), (3.37), заменим в уравнении для определения
через V:
Таким образом,
и V является собственным вектором (3.25), т. е. максимизация коэффициента корреляции приводит к тем же численным значениям, что и изложенные выше методы.