7.6. Оценивание в регрессионных моделях со случайными параметрами (регрессионные задачи второго рода)

7.6.1. Постановка задачи.

Рассмотрим следующую модель:

где случайные величины при фиксированном j удовлетворяют стандартным требованиям: . Параметры предполагаются случайными, причем

В зависимости от постановки задачи вектор и матрица могут быть илизаданы, или неизвестны. Величины предполагаются некоррелированными.

В практических исследованиях индексом может служить, например, номер предприятия из совокупности аналогичных, номер партии сырья, номер пациента из группы больных, подвергающихся одному и тому же способу лечения, и т. д.

В тех случаях, когда выясняется поведение каждого объекта, необходимо решать задачу об оценивании параметров . Если же необходимо понять поведение всей совокупности объектов, то приходится говорить об оценивании вектора