5.4.4. Нижняя граница матрицы ошибок
В многомерном случае нам приходится иметь дело с оцениванием вектора 
Можно ввести вектор ошибки
который состоит из 
элементов: 
Требуется найти корреляционную матрицу ошибок.
Запишем
Затем, используя такой же подход, что и в § 5.3, формула (68), получим
Нижнюю границу матрицы ошибок можно задать граничной матрицей 
в том смысле, что матрица 
является неотрицательно определенной. Диагональные элементы матрицы 
дают нижние границы среднеквадратической ошибки при оценивании 
Поступая также, как в одномерном случае, получим
Ядро 
обратно ядру 
информационной матрицы и определяется матричным интегральным уравнением
Вывод уравнений (164) и (165) довольно утомителен и не вносит дополнительной ясности в понимание задачи, поэтому мы его опустим. Подробности можно найти в 111].
В качестве последнего вопроса в задаче оценивания нескольких сигналов мы изложим интересную интерпретацию процедуры нелинейной оценки при наличии шума, содержащего две компоненты — коррелированный и белый шумы.
