7.5. Корреляция ошибок предсказания с прошлыми данными

В идеале ошибка предсказания для хорошей модели не должна зависеть от прошлых данных. Прежде всего это условие является неотъемлемой частью вероятностной модели типа (7.69). Другой, более прагматический способ понять это условие состоит в том, что если коррелирует с то в содержится больше доступной информации о чем представлено величиной Предсказатель, таким образом, не является идеальным. Это приводит к определению хорошей модели, которая порождает ошибки предсказания, не зависящие от прошлых наблюдений.

Проверка, является ли независимой от всего (причем возрастающего) набора данных равносильна проверке того, является ли произвольное нелинейное преобразование ошибки некоррслирующей с любой возможной функцией от Конечно же, практически это не осуществимо.

Вместо этого можно образовать из конкретную последовательность конечномерных векторов и потребовать ее некоррелированности с некоторой преобразованной величиной ошибки что привело бы к уравнению

а удовлетворяющее ему значение 0 могло бы считаться наилучшей оценкой основанной на имеющихся наблюдениях. Здесь выбранное преобразование и обычно берут

Эту идею можно было бы в значительной степени обобщить. Во-первых, можно было бы заменить ошибку предсказания преобразованной с помощью линейного фильтра величиной (7.10). Во-вторых, имеется, очевидно, значительная свобода выбора последовательности Представляется вполне возможным, что наилучший

выбор должен зависеть от свойств системы. В таком случае следует допустить зависимость от и мы приходим к следующему методу.

Выбираем линейный фильтр и полагаем

Выбираем последовательность корреляционных векторов

образованных но прошлым данным и, возможно, зависящих от в. Задаемся функцией Затем вычисляем

Здесь использовано определение решение (решения) уравнения

Обычно, размерность следует выбирать так, чтобы был бы -мерным вектором (это означает, что -матрица, если выходная величина — -мерный вектор). Тогда содержит столько же уравнений, сколько и неизвестных, В некоторых случаях полезно рассмотреть расширенную корреляционную последовательность большей чем размерности, когда ( представляет собой переопределенную систему уравнений, обычно не имеющую решения. Тогда в качестве оценки выбирается значение, минимизирующее некоторую квадратичную норму

Эти корреляционные подходы, очевидно, формально связаны с минимизационным подходом раздела 7.2 (см. также задачу

Процедура (7.96) представляет собой концептуальный метод, принимающий различные формы в зависимости от того, для каких структур моделей он применяется, или от конкретного выбора . В следующем разделе мы обсудим возможно наилучший известный метод из семейства (7.96) — метод инструментальных переменных. Сначала обсудим псевдолинейные регрессионные модели.

Псевдолинейные регрессии. В гл. 4 отмечалось, что различные общие модели могут быть записаны в виде

(см. (4.21) и Если вектор данных не зависит от , это соотношение представляет собой линейную регрессию. Отсюда происходит название псевдолинейная регрессия для (7.98) [380]. Для модели (7.98) псевдорегрессионный вектор содержит соответствующие прошлые данные, частично перестраиваемые с использованием текущей модели. Таким образом, разумно потребовать от модели, чтобы получающиеся в результате ошибки предсказания не коррелировали с Другими словами, выбираем в и и приходим к оценке

которую называем оценкой псевдолинейной регрессии.

Для моделей, нодчинающихся (7.98), применимы также различные варианты (7.99), соответствующие в основном замене на векторы, у которых перестраиваемые (зависящие от 0) элементы определяются несколько иначе. См. раздел 10.4.