11.3. Рекуррентный метод инструментальных переменных
Оценка для фиксированных (не зависящих от модели) инструментальных переменных определяется выражением (7.104). Вводя веса аналогично (11.5), иолучим
где
Эти соотношения тесно связаны с (11.5), поэтому рекуррентное вычисление 
полностью аналогично вычислению 
Вместо (11.12) получаем
Асимптотические свойства. Если не учитывать возможного влияния начальных значений, оценка в 
вычисляемая в (11.32), совпадает с оценкой по накопленным данным (11.30). Следовательно, ее асимптотические свойства определяются результатами исследований, представленными в гл. 8 и 9.
