17. Построение задачи Коши
Зафиксируем конечный момент
и будем рассматривать начальный момент
и начальное состояние
как переменные. Введем функцию минимума
где переменные состояния и управления удовлетворяют уравнению движения (16.1) и начальному условию (16.2). В соответствии с принципом оптимальности Веллмана функция
удовлетворяет следующему уравнению с частными производными:
с начальным условием
Обозначим минимизирующее значение
для каждого значения а
с через
Чтобы подчеркнуть, что
и X являются функциями от с и а, еще раз запишем
Введенный выше принцип переходной инвариантности приводит к равенству
Предельная форма (8) имеет вид
Кроме того, функции
и X удовлетворяют одному и тому же дифференциальному уравнению:
Начальные условия для
и X имеют вид