Главная > Экстремумы случайных последовательностей и процессов
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

Глава 7. Основные свойства экстремумов и пересечений уровня

Обратимся теперь к стационарным процессам с непрерывным параметром. В этой и в большинстве последующих глав мы в основном будем иметь дело со стационарными нормальными процессами. Однако начнем с обсуждения некоторых основных свойств, которые не связаны с нормальностью процесса и будут использованы при изучении поведения экстремумов в последующих главах.

Наш основной интерес связан с пересечениями уровня стационарными процессами и ожидаемым числом таких пересечений — в частном случае стационарного нормального процесса приводящим к знаменитой формуле для среднего числа выходов в единицу времени, принадлежащей Райсу. Эти результаты обобщаются различными способами на «маркированные пересечения» и ожидаемое число локальных максимумов, получаемое путем рассмотрения входов производной процесса под нулевой уровень.

7.1. Конструкция

Рассмотрим стационарный процесс имеющий не прерывный («временной») параметр Стационарность понимается здесь в строгом смысле, т. е. имеется в виду, что любая группа случайных величин имеет то же самое распределение, что и при любом Это равносильно тому, что конечномерные распределения

таковы, что при любом выборе

Всюду далее без специальных оговорок будет предполагаться, что для каждого случайной величины непрерывна. Кроме того будет предполагаться, что с вероятностью единица выборочные функции процесса непрерывны, т. е. функции являются п. н.-непрерывными как функции от Простые достаточные условия непрерывности выборочных функций будут сформулированы в разд. 7.3 для нормальных процессов. Относительно общего случая мы отсылаем читателя к работам Крамера и Лидбеттера (1969, гл. 4) и Дадли (1973).

Наконец, будет предполагаться, что основное рассматриваемое вероятностное пространство пополнено, если оно не являлось полным. Это означает, в частности, что пределы с вероятностью

единица различных случайных величин сами будут случайными величинами. Этот факт пригодится ниже.

Основной целью в последующих главах будет исследование поведения максимума

(который однозначно определен и достигается, поскольку процесс непрерывен), особенно при больших значениях Часто удобно аппроксимировать процесс последовательностью процессов, принимающих значение во всех точках вида и линейных в промежутках между этими точками; здесь при В частности, это используется для того, чтобы показать, что случайная величина, что демонстрирует следующий простой результат.

Лемма 7.1.1. Сохраняя прежние обозначения предположим, что и обозначим Тогда п. н. при и является случайной величиной.

Доказательство. Величина есть максимум конечного числа случайных величин и, следовательно, сама является с. в. при любом п. Из свойства п. н. непрерывности функции вытекает Значит, в силу полноты, есть с. в.

Мы будем использовать также обозначение для верхней грани процесса на любом заданном интервале Разумеется, аналогичным образом можно показать, что является случайной величиной.

1
Оглавление
email@scask.ru