Теорема разделения.
Возвращаясь к задаче оптимального стохастического управления при неполной информации о векторе переменных состояния, отметим, что ее решение является комбинацией решения задачи оптимального стохастического управления при полной информации о векторе переменных состояния и решения задачи оптимального наблюдения.
Сформулируем этот результат в виде теоремы.
Теорема 5.2.1 (теорема разделения). Оптимальное в смысле функционала (5.2.5) стохастическое управление объектом (5.2.1), (5.2.2) имеет вид
(5.2.28)
где 
- матрица коэффициентов усиления, определяемая соотношениями 
которые получены для оптимального в смысле функционала (5.2.5) стохастического управления при полностью измеряемом векторе состояния объекта (5.2.1); вектор 
- это 
-мерный вектор переменных состояния оптимального в смысле функционала (5.2.7) наблюдателя (5.2.6), матрица 
коэффициентов усиления которого определяется выражениями (5.2.8), (5.2.9).
Доказательство теоремы приведено в приложении 7.
