Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше
Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике
7.4.2. Байесовское оценивание параметров
Рассмотрим
теперь оценивание параметров в модели 
с байесовской точки зрения.
В приложении
П7.4 показано, что точное выражение для функции правдоподобия временного ряда 
длиной 
для процесса 
имеет вид
, (7.4.3)
где
. (7.4.4)
Если априорная информация о 
и 
отсутствует, то,
поскольку информация о 
не дает нам информации о 
и , рационально,
следуя Джеффрису, принять априорное распределение 
и в виде
.
Отсюда следует, что апостериорное
распределение имеет вид
. (7.4.5)
Если теперь проинтегрировать (7.4.5) от
нуля до бесконечности по , то мы получим точное совместное
апостериорное распределение параметров и :
. (7.4.6)
