Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше
Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике
9.3.3. Оценивание
При оценивании параметров общих
моделей сезонных рядов не возникает новых проблем. Безусловная сумма квадратов
вычисляется теми же общими методами, описанными в разд. 7.1.5 и
проиллюстрированными на примере в разд. 9.2.4. Как всегда, построение графиков
может упростить трудные ситуации. В простых случаях итеративная процедура
метода наименьших квадратов с численным расчетом производных обеспечивает
быструю сходимость к оценкам наименьших квадратов и дает приближенные дисперсии
и ковариации оценок. В случае необходимости всегда можно предложить
рекуррентную процедуру для прямого вычисления производных.
Дисперсии и ковариации оценок по
большим выборкам. Информационная матрица 
, относящаяся к
большой выборке, может быть получена вычислением 
, где, как и в разд. 7.2.6, 
— это матрица производных
с обратным знаком размером 
. Итак, для общей мультипликативной
модели
,
где
,
нужные производные равны
Приближенные значения дисперсий и ковариаций
оценок получаем, как и ранее, обращением матрицы .
