Глава 8. Диагностическая проверка модели

После того как модель идентифицирована и параметры оценены, подгоняемая модель подвергается диагностической проверке. Один из полезных методов проверки модели состоит в использовании избыточного числа параметров, т. е. в оценивании параметров для несколько более общей модели, чем ожидаемая. Этот метод исходит из того, что мы можем угадать неадекватные свойства модели. Следовательно, полезно дополнить этот подход более общими способами проверки, основанными на остаточных ошибках после подгонки модели. Они позволяют найти в данных указание, какие изменения модели необходимы. Мы опишем две такие проверки, которые используют 1) автокорреляционную функцию остаточных ошибок; 2) кумулятивную периодограмму остаточных ошибок.