8.2.3. Неадекватность модели, возникающая из-за изменения значений параметров
Одна из
возможных интересных форм неадекватности модели может быть связана с тем, что в
течение продолжительного интервала времени форма модели остается той же, а
параметры изменяются. Имеются основания считать, что такие явления могут
объяснить неадекватность модели
, подгоняемой к ряду данных IBM.
Таблица 8.4. Сравнение
моделей
,
подогнанных к первой и второй половинам ряда
|
|
|
|
|
|
Число степеней свободы
|
Первая половина
|
184
|
-0,29
|
1,29
|
|
22,6
|
24
|
Вторая половина
|
183
|
-0,03
|
1,03
|
|
33,9
|
24
|
Полный ряд
|
368
|
-0,09
|
1,09
|
|
37,1
|
24
|
Табл. 8.4
содержит результаты подгонки процесса
отдельно к первой и второй половинам
ряда
, а
также ко всему ряду.
Обозначив
оценки, полученные для двух половин
и
, находим, что стандартная ошибка
равна
.
Поскольку разность
в 2,6 раза больше ее
стандартной ошибки, весьма вероятно, что действительно произошло, изменение
. Рассмотрение
величин
дает
основание предположить, что модель
с параметрами, изменяемыми для различных
интервалов времени, может более точно объяснить наблюдения.