Глава 2. Автокорреляционная функция и спектр

Главная особенность разработки моделей временных рядов – предположение о некоторой форме статистического равновесия. Частное предположение такого рода (и, как будет показано позднее, излишне жесткая) – предположение о стационарности. Обычно стационарный временной ряд можно удобно описать его средним значением, дисперсией и автокорреляционной функцией, или, что эквивалентно, средним значениям, дисперсией и спектральной плотностью. В этой главе мы рассмотрим свойства этих функций и в частности свойства автокорреляционной функции, которая многократно используется в последующих главах.