Глава 2. Автокорреляционная функция и спектр
Главная
особенность разработки моделей временных рядов – предположение о некоторой
форме статистического равновесия. Частное предположение такого рода (и,
как будет показано позднее, излишне жесткая) – предположение о
стационарности. Обычно стационарный временной ряд можно удобно описать его
средним значением, дисперсией и автокорреляционной функцией, или, что
эквивалентно, средним значениям, дисперсией и спектральной плотностью. В
этой главе мы рассмотрим свойства этих функций и в частности свойства
автокорреляционной функции, которая многократно используется в последующих
главах.