Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
6.5. Совокупность случайных процессов1. Рассмотрим совокупность двух случайных процессов
где
Основной интерес, возникающий при рассмотрении совокупности случайных процессов, относится к вопросам их взаимосвязи. Если плотность вероятности распадается на произведение
для любых 2. Характеристическая функция совокупности двух случайных процессов
как и ее логарифм, может быть разложена в степенные ряды по Для совместных кумулянтных функций введем четырехиндек-совое обозначение Первый нижний индекс относится к первому верхнему индексу и показывает число моментов времени первого случайного процесса. Второй нижний индекс соответствует второму процессу. Сумма Согласно (1.6.2) кумулянтные функции совокупности двух случайных процессов равны
где Если случайные процессы статистически независимы, то все совместные кумулянтные функции обращаются в нуль, и, наоборот, если все Совместная кумулянтная функция второго порядка одна:
Совместных кумулянтных функций, соответствующих статистическим связям второго порядка менаду
Их диаграммы таковы:
Приведем также диаграммное изображение трех совместных кумулянтных функций четвертого порядка, представляющих связи третьего порядка:
Отличительным признаком подобных диаграмм любых совместных кумулянтных функций служит наличие хотя бы одной связи между верхней и нижней линиями, т. е. между случайными процессами 3. Аналогично (6.5.1) определяются и моментные функции совокупности двух случайных процессов:
Если и p, и s отличны от нуля, то мы также имеем дело с совместными моментными функциями. С помощью кумулянтных диаграмм нетрудно выразить совместные моментные функции через кумулянтные. Например, из легко получаемой диаграммы
следует, что
Симметризация идет здесь по моментам
В этом случае
что и должно быть на основании второй формулы (6.2.10). 4. Совместная кумуляптная функция второго порядка
называется совместной ковариационной функцией случайных процессов Совместная моментная функция второго порядка
называется совместной корреляционной функцией. Между этими функциями существует очевидная взаимосвязь:
Заметим, что первый аргумент введенных функций всегда будет относиться к первому индексу, а второй аргумент — ко второму. Ясно, что
Случайные процессы 5. Для совокупности
Полезно также ввести корреляционную матрицу случайного векторного процесса
обладающую компонентами
|
1 |
Оглавление
|