Фиг. 3.19. (см. скан) Два различных случайных процесса с одинаковыми средними значениями и ковариационными функциями.
Наконец, следует отметить, что все три эти функции: ту 
могут быть точно так же определены и для любого негауссовского случайного процесса 
. В негауссовском случае, однако, знания только этих функций не достаточно для того, чтобы полностью задать процесс. Рассмотрим, например, два случайных процесса 
и 
показанных на фиг. 3.19. В обоих случаях любая выборочная функция является постоянной величиной и очевидно, что
Но для любого момента наблюдения 
тогда как
часто используется корреляционная функция 
которая определяется равенствами
видим, что функции 
связаны следующими соотношениями:
достаточно задать 
и либо 
либо 
